Financial Engineering und Structured Finance

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Sommersemester, Master (5 ECTS)

Inhalte

  • Bewertung von Equity Produkten
    • Aktienoptionen
    • Zertifikate
    • Strukturierte Finanzprodukte
  • Bewertung von Fixed Income Produkten
    • Symmetrische Derivate
    • Zinsoptionen
    • Zinsstrukturkurvenmodelle
    • Strukturierte Finanzprodukte
  • Kapitalstruktur von Unternehmen und Optionspreistheorie
    • Bewertungsansätze
    • Wirkung von Kapitalstrukturmaßnahmen
  • Credit Risk
    • Bewertungsmodelle für Corporate Bonds
    • Kreditrisikotransfer an Kapitalmärkten

Beschreibung

Ziel der Veranstaltung „Financial Engineering and Structured Finance“ ist es den Studierenden ein tiefgehendes Verständnis hinsichtlich der Funktionsweise und Bewertung zentraler Finanztitel aus den Bereichen „Equities“ und „Fixed Income“ zu vermitteln. So wird im Bereich „Equities“ auf die Bewertung von Aktienoptionen unter Verwendung des Binomial- sowie des Black & Scholes Modells eingegangen. Darauf aufbauend wird eine Vielzahl von innovativen strukturierten Finanzprodukten und Zertifikaten dargestellt und bewertet. Im Bereich „Fixed Income“ werden Modelle zur Bestimmung von Zins- und Bondoptionen wie das Black-Modell behandelt. Zudem erfolgt eine Erläuterung von strukturierten „Fixed Income“ Produkten wie bspw. Capped oder auch Reverse Floater. Ein weiteres Themengebiet der Veranstaltung umfasst die Darstellung des Zusammenhangs zwischen der Kapitalstruktur eines Unternehmens und der Optionspreistheorie. Zudem werden Möglichkeiten des Kreditrisikotransfers an Kapitalmärkten anhand ausgewählter Instrumente wie Asset Backed Securities oder Credit Default Swaps dargestellt.

Termine der Vorlesungen und Übungen (SS 2017)

Vorlesung:

Mo., 13:15-14:45, LG GfK Hörsaal

Aufgrund der Einführungsveranstaltung zum Master-FACT findet die erste Vorlesung am Mi., den 26.04.2017, 9:45 - 11:15 Uhr im Hörsaal LG H2 statt.


Die Übungen beginnen ab Mitte Mai. Weitere Angaben zur genauen Planung finden Sie ab Ende April unter StudOn.

Übungen:

Di., 9:45 - 11:15 Uhr, LG 0.143
Mi., 9:45 - 11:15 Uhr, LG 0.144

Tutor-FEST:

Sprechstunde: Mi., 13:00 - 14:30 Uhr, LG 4.424 (Zugang über Lehrstuhlsekretariat)
Die erste Tutor-Sprechstunde findet am Mi., 31.05.2017 statt.

Emailadresse: Gerne können Teilnehmer der Veranstaltung "Financial Engineering und Structured Finance" Fragen an unseren Tutor unter fest-tutor(at)wiso.uni-erlangen.de schicken.

Siehe zur Einteilung der Übungsgruppen und den Terminen die Übersicht Übungstermine unter StudOn!

Weitere Hinweise:

Bitte treten Sie bei Teilnahme am Kurs "Financial Engineering und Structured Finance" der Veranstaltung unter der entsprechenden Rubrik in StudOn bei.